Notícias do mercado de ações de hoje Análise do amplificador Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo do relato Citações Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós. A semana do FX orgulha-se de apresentar a 10ª conferência anual da FX Invest Europe, que reúne profissionais líderes do mercado de compra nos mercados cambiais e cambiais de rápido desenvolvimento. É um evento obrigatório para aqueles que querem entender melhor as implicações dos recentes desenvolvimentos do mercado. Junte-se a nós, em 23 de fevereiro, na conferência Risk Korea, a plataforma líder em profissionais de finanças e riscos para compartilhar as melhores práticas de estratégias de investimento e gerenciamento de riscos na Coréia . Junte-se a nós, em 23 de fevereiro, na conferência Risk Korea, a plataforma líder em profissionais de finanças e riscos para compartilhar as melhores práticas de estratégias de investimento e gerenciamento de risco na Coréia. O premiado OpRisk North America da Risk. nets está de volta ao seu 19º ano. Esta conferência de assistência obrigatória da indústria reúne 550 diretores de risco operacional sênior de bancos líderes de nível 1, empresas de compra e reguladores de todo o mundo. Data: 13 de março de 2017 New York Marriott Marquis, Nova York Veja todos os eventos Fazer o movimento para a Phoenix oferece-lhe a emocionante perspectiva de colocar sua experiência de risco financeiro à prova em um ambiente único, com o maior consolidado do Fundo de Pensões e Pensões do Reino Unido e Um dos principais empregadores de lsquoBritains. Pound62,101 - pound77,626 Empréstimo de bonificação de carro, Wythall, Birmingham Global Operational Risk Framework e Strategy Manager é requerido por um grupo bancário líder para liderar e incorporar estratégia de risco operacional em todo o grupo. Pound Competitivo, London 62,101 - 77,626 Bônus de Permissão de carro. Phoenix Group: A equipe de Risco Financeiro é uma das quatro equipes da bem estabelecida função de Risco Grupal aqui no Phoenix Group Wythall, Birmingham 45,000 - 50,000: Grupo PSD: Gerente de Risco de TI Função Uma vaga surgiu na equipe de Risco Operacional de um poço - O negócio de serviços financeiros considerado para um Risk Manager, com um sp. Wolverhampton, West Midlands Você está atualmente acessando o Risk. net através da sua conta Enterprise. Se você já possui uma conta, use o link abaixo para iniciar sessão. Se você tiver algum problema com seu acesso ou gostaria de solicitar uma conta de acesso individual, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. Pesquisa de software de risco 2018: velocidade, conformidade e avaliação Nos últimos 12 meses, as empresas de tecnologia responderam ao aumento da pressão regulatória com atualizações de alta velocidade, novas ferramentas e um maior foco na centralização. Veja abaixo o nosso resumo anual das últimas novidades e lançamentos futuros. Pesquisa Algorithmica No Quantlab 3.9, o compilador Qlang agora gera código usando formulário SSA não-mínimo para um desempenho mais rápido, enquanto a estrutura cross-asset para fazer desconto CSA multi-curve foi revisada. Há suporte para o preço de instrumentos ligados ao CPI usando modelos de ajuste sazonal e suporte estendido para o uso de Qlang de C que suporta chamadas multi-threaded e serializadas. O Algorithmica Risk Management System 4.0 inclui um novo módulo que suporta a revisão fundamental do quadro de risco do Trading Book, e há suporte estendido para usar o FpML para as importações de transações de posições. O cálculo de CVA, DVA e PFE no hardware de multi-CPU em cluster também foi aprimorado. O Algorithmica History Server 4.9 oferece uma nova GUI de limpeza de validação de dados com suporte para curvas de rendimento, superfícies de volatilidade e outros tipos complexos de dados de mercado e suporta novos feeds de dados, como Markit, SIX e Nasdaq TIP. Contato: Niclas Holm E: email160protegido T: 46 8 440 44 00 Web: algorithmica A Aquantec Ocean, dirigida a gestores de risco, gestores de portfólio e comerciantes em instituições financeiras, como bancos, companhias de seguros, fundos de pensão e assessoria financeira, é gerenciamento de portfólio e risco. Software que compreende: gerenciamento de dados de portfólio gerenciamento de dados de mercado avaliação de risco análise de portfólio de simulação e relatórios. A versão 1.54 foi lançada em outubro de 2018. Contato: Georg Meyer E: email160protegido T: 49 8 943 7777 980 Web: aquantec Controle de ativos AC Risk Data Manager (módulo AC Plus), serviços de bancos de investimento, bancos universais, empresas multilaterais e bancos centrais, Permite o gerenciamento de dados de risco através de um conjunto central de controles, simplificando o gerenciamento de dados de risco. Abrange conjuntos de dados, tais como curvas de rendimento, curvas de cupão zero, superfícies de volatilidade e cenários de teste de estresse. Com a versão 2.0, os usuários podem gerar cenários com base em fatores de risco já existentes em AC Plus ou dados de fator de risco gerados externamente. A nova funcionalidade permite o gerenciamento de choques de cenário através de elementos no modelo de dados para o teste de estresse regulatório. Novos recursos incluem um fluxo de trabalho de instrumento de proxy, onde os usuários podem definir um instrumento de proxy para um único ou grupo de instrumentos. Contato: James Gilbert E: email160protegido T: 44 207 743 0330 Web: controle de ativos Para abordar o teste CCARstress, a AxiomSL, voltada para todas as empresas financeiras, está atualizando sua Plataforma ControllerView, que oferece integração direta com sistemas externos (acesso vs carga) Carga de dados, validação de dados, reconciliação, arquivamento, etc. Em junho, também irá finalizar o desenvolvimento de sua arquitetura cloudmulti-tenant. Esta oferta incluirá opções para formatos de dados pré-definidos (táticos), bem como uma opção de dados personalizados totalmente explodida. Os clientes poderão escolher qualquer um dos cálculos de relatórios disponíveis, bem como definir os seus próprios. Além disso, os usuários serão capazes de fornecer sua própria GUI para qualquer etapa na apresentação de dados (resultados, detalhamento e sourcing). O arquivo Lineage de dados do AxiomSLs registra todas as estruturas de dados de entrada, transformações de dados e agregações, bem como relatórios finais na camada de metadados. Contato: Francine Gittins E: email160protegido T: 1 914 648 8943 Web: axiomsl A solução Broadridge Broadridges de gerenciamento de risco e risco de mercado permite às empresas gerenciar, monitorar e relatar exposições ao risco de mercado e crédito para uma variedade de carteiras em todas as classes de ativos. Eles podem visualizar o impacto de cenários determinísticos, históricos e preditivos em qualquer conjunto de posições, carteiras e estatísticas e calcular intraday de valor em risco (incluindo marginal, incremental, componente, condicional) em qualquer conjunto de posições ou carteiras. A taxa de juros e a análise de sensibilidade ao spread de crédito podem ser vistas como uma matriz que representa a sensibilidade agregada de qualquer carteira a cada ponto de conteúdo em cada curva de rendimento ou crédito. O pacote de soluções de risco operacional permite aos clientes gerenciar e mitigar o risco operacional, permitindo uma avaliação detalhada do ciclo de vida comercial de ponta a ponta e melhorando o processamento direto. A nova versão do Performance Analyzer foi lançada em janeiro de 2018, enquanto o estudo Benchmark foi lançado em outubro. Contato: Vlad Berson E: email160protegido T: 1 212 973 6132 Web: Broadridge Cassini Systems A versão de produção do Cassini Workbench, voltada para empresas de gestão de investimentos, gestores de ativos, empresas e companhias de seguros, foi lançada no terceiro trimestre de 2018. Cassini é Uma plataforma baseada na web para negociação de swap OTC que permite que os comerciantes vejam os verdadeiros custos e impactos de margem de um comércio antes da execução. Ele fornece: a margem inicial do que se deve, incluindo o CCP e os complementos do corretor, se o custo de vida, incluindo compensação e taxas operacionais, identifica o melhor corretor de compensação e CCP para qualquer comércio, descobre melhores negociações usando outros swaps ou swaps futuros selecionados mais baratos - entregar garantias contra qualquer comércio e limitar o monitoramento para garantir o cumprimento dos acordos e regulamentos de compensação. Contato: Liam Huxley E: email160protegido T: 1 917 691 3840 Web: cassinisystems Banco Central do Quênia O banco está realizando testes de aceitação do usuário da última versão do seu Serviço de Reclamações de Reclamações (GRS), projetado para uso corporativo no banco principal e seu Rede de agência. Contato: Francis Ayiecha E: email160protegido T: 254 725 938 917 Web: centralbank. go. ke Chase Cooper aCCelerate O GRC é uma solução multilingue que pode ser implantada como um modelo SAAS no cc. Cloud hospedado no Microsoft Azure ou dentro de uma infraestrutura própria do cliente . Ele fornece uma plataforma única e interativa para gerenciar o GRC, com foco no risco operacional da empresa. O módulo Indicador Chave Avançado (KI), lançado em junho de 2018, integra-se às estruturas empresariais corporativas e permite o monitoramento contínuo do desempenho do controle e da exposição ao risco, enquanto as ligações de dados intuitivas facilitam a análise de dados e uma abordagem GRC pró-ativa. A ferramenta flexível é escalável desde a implantação inicial mínima até usuários ilimitados. O módulo Real Time Risk Analytics pode ser usado para análise de cenários e testes de estresse e para entender a sensibilidade do negócio às mudanças no ambiente de controle e risco. O módulo Real Time Capital Analytics é usado para cálculos de capital regulatório de acordo com as diretrizes de Basileia II. Contato: Rohini Uppal E: email160protegido T: 44 207 377 2250 Web: chasecooper Clarus Financial Technology A Clarus Charm fornece análises de risco e margem para derivativos de taxa de juros liberados nas principais câmaras de compensação. A próxima grande versão, em abril de 2018, apoiará os novos requisitos de margem da BISIosco para derivativos não descontinuados. Isso permitirá que bancos, hedge funds e gestores de ativos atinjam os requisitos regulamentares conforme são introduzidos e a transição para uma infra-estrutura comum para derivativos bancários e bilaterais. Contato: Amir Khwaja E: email160protegido T: 44 (0) 7771 824036 Web: clarusft O ClusterSeven ClusterSeven lançou uma nova versão (9.0) do seu sistema de gerenciamento de planilha corporativa principal, voltado para todos os serviços financeiros (com foco especial nos bancos de varejo e de investimento, Seguradoras, gestores de ativos) mais o escritório do CFO para processos como o cumprimento da Lei Sarbanes-Oxley, impostos e tesouraria. A versão 9.0 contém uma funcionalidade avançada baseada em navegador com elementos de interface novos e fáceis de usar e um fluxo de trabalho colaborativo mais profundo. Contato: Henry Umney E: email160protected T: 44 207 148 6270 Web: clusterseven O Derivitec Risk Portal é um aplicativo da Web, hospedado na nuvem, para o qual os usuários de repartição podem fazer o upload de suas carteiras e executar um conjunto de risco rico Relatórios, com dados de mercado de apoio fornecidos no final do dia. A aplicação, destinada a hedge funds, brokers principais, fundos de fundos, administradores de fundos, plataformas de hedge funds e sistemas de tesouraria, foi ampliada para o relatório VAR no final de 2018 e abrangerá relatórios regulatórios ao longo de 2018 em todas as classes de ativos . Contato: George Kaye E: email160protegido T: 44 203 668 3682 Web: derivitec FinAnalytica A versão de Cognidade 5.0 estende a inovação baseada em participações e com base em resultados no mercado de buy-side e análise de construção de portfólio. Novos módulos e aprimoramentos incluem: análise de risco de análise pré-negociação e risco de risco baseado em fator de risco do estilo de Brinson, backtesting análise de estilo baseado em retorno e suporte para posições em subpasta que permitem visões de portfólio granulométricas e roll - ups. As extensões do módulo incluem testes de estresse, relatórios de cenários em todo o caso, carteiras ativas, impactos e decomposição do fator. A estrutura de modelagem multi-fator de Cognitys agora inclui a integração do modelo de fator fundamental com modelos de terceiros e modelos fundamentais personalizados construídos internamente pelos usuários do Cognity. Ele também oferece novos modelos e cobertura de instrumentos expandidos no espaço extraterrestre de produtos exóticos, incluindo derivados de vários ativos. Contato: Hank Lamour E: email160protegido T: 1 212 880 2662 Web: finanalytica Fincad fornece análise multi-ativos para avaliação e risco. Suas soluções são projetadas para gerenciar riscos, reduzir custos e cumprir os regulamentos. A análise de fincas cobre todos os instrumentos e classes de ativos, incluindo exóticos e híbridos, e a tecnologia se integra perfeitamente com os sistemas de clientes. A Diferenciação Algorítmica Universal (UAD) da companys permite velocidade de cálculo e precisão rápidas para o risco intradigo. Os clientes incluem os principais gerentes de ativos, hedge funds, seguradoras e bancos. Os aprimoramentos recentes incluem SABR Shifted para taxas negativas, modelagem mais rápida e fluxo de trabalho de construção de curva e cobertura adicional para MBS. Contato: Rob Garfield E: email160protegido T: 1 646 435 5920 Web: fincad Global Valuation GVL, que cria software tanto em forma binária como como fonte de distribuição de código, libera GVL Esther, um sistema de análise de risco em memória voltado para cálculos XVA, Incluindo CVA, FVA e KVA, este mês. A Esther, dirigida a bancos de primeira e segunda séries, pode executar simulações aninhadas com bilhões de cenários, calcular métricas holísticas que exigem agregação de portfólio e suporta todos os modelos de preços de 2 fatores. A tecnologia GVL Esther alimenta o motor Icap TriCalculate para o benchmarking CVAFVA. GVL Athena é um serviço de dados para modelos calibrados a serem usados com GVL Esther, distribuídos em joint venture com Icap. Contato: Gary Wong E: email160protegido T: 44 203 170 7101 Web: avaliação global Horizon Software Em 2018, a Horizon anunciou dois novos módulos para sua plataforma de negociação algorítmica. A primeira foi uma versão personalizada, permitindo que as trocas usassem ferramentas avançadas de gerenciamento de volatilidade que possam autofinanciar as volatilidades permanentemente, ajustá-las manualmente, derivativos de preços e estabelecer limites de negociação automaticamente para os participantes do mercado. O segundo, o Horizon Replayer, grava e reproduz dados de mercado em tempo real, permitindo que as instituições financeiras reproduzam um dia inteiro de dados de mercado para ações, futuros, opções, títulos, índices e ETFs. Isso permite que os comerciantes testem, avaliem e aperfeiçoem estratégias de algo usando dados em tempo real, reduzindo riscos, custos e tempo de colocação no mercado para algos, ao mesmo tempo que fornecem prova de melhor execução para regulamentos como RegNMS e MiFid. Ambos os módulos destinam-se tanto aos lados da compra como da venda. Contato: Sylvain Thieullent E: email160protegido T: 33 142 609 809 Web: o software AlgoOne, lançado no quarto trimestre de 2018, é uma plataforma de risco corporativa única que integra análises multidimensionais, relatórios, governança e gerenciamento de dados em todas as categorias de risco, componentes do balanço E LOBs. Isso permite que as empresas adquiram informações sobre uma infinidade de atividades, incluindo: monitoramento e análise de mercado, crédito, liquidez e exposições operacionais construindo modelos mais precisos e abrangentes através da consolidação do comércio e do histórico de mercado em uma única plataforma de análise que aloca capital efetivamente na agregação da plataforma E relatórios de riscos regulatórios e não-regulatórios que utilizam a nuvem para oferecer múltiplas ofertas de dados de risco, tais como dados derivados e simulações para clientes internos ou externos e integração com os mecanismos de precificação da frente para escritório, oferecendo modelos quantitativos comuns em toda a empresa para comerciantes e Gerentes de risco. Contato: Melinda Wilson E: email160protegido T: 1 415 254 8478 Web: ibmriskanalytics Imagine Software Imagina que a inovação mais recente é uma solução de margem para hedge funds, corretores e profissionais de tesouraria. Os gerentes podem calcular a margem em uma carteira usando várias regras de câmbio, as regras do primeiro intermediário da corretora, Reg T e o método de cálculo de margem de Tims usado pela OCC em opções de equivalência patrimonial dos EUA. A plataforma oferece preços em tempo real em cada produto listado globalmente, bem como títulos OTC para análise intra-dia essencial. A funcionalidade de margem também é integrada diretamente no mecanismo de risco principal da Imagines para dados e análises rápidos e confiáveis. Os clientes têm a capacidade vital de conciliar a margem com os relatórios de corretores e garantir que não excedam as margens, realizando testes de estresse, tais como: Qual será a minha margem se tal e tal ocorrer. Os clientes podem testar o estresse até múltiplos fatores por vez, Custom-build seus próprios testes e criar visualizações definidas pelo usuário. Contato: Debra Douglas E: email160protegido T: 1 212 317 7615 Web: imaginesoftware A empresa adicionou um novo aplicativo de preços para o Opscore, seu software convertível de títulos e derivados de preços de derivativos. Isso pode ser usado para análise de obrigações convertíveis, simulações de cenários e triagem de mercado. O novo método lida com os períodos de gatilho soft-call e soft-put e fornece valores e sensibilidades teóricos melhorados quando o exercício da chamada ou colocação provavelmente acontecerá. A opcionalidade da liquidação da conversão em dinheiro ou ações físicas agora pode ser levada em consideração. Enquanto isso, a solução do Volatility Manager agora possui a capacidade de preço das opções de baunilha de forma condicional no local e no tempo. O usuário pode fornecer as duas variáveis e a superfície da volatilidade se ajusta de acordo com o modelo estocástico. Os produtos são direcionados a bancos e a gerentes de ativos. Contato: Marc Bory E: email160protegido T: 33 1 47 07 08 12 Web: ito33 Kalotay Analytics A Kalotay lançou três novos produtos em 2018: Curvi-Linear é uma biblioteca de software que cria curvas de rendimento a partir de preços de títulos, úteis para a construção de curvas de mercado municipais FuturesVal É uma biblioteca de software que calcula valores justos e medidas de risco de contratos de futuros negociados em bolsa, com base em notas soberanas e títulos em todas as principais moedas e o ConvertVal é uma biblioteca de software para avaliação e risco de obrigações convertíveis de cupom fixo de baunilha com chamadas opcionais e colocações . Os clientes-alvo incluem bancos e corretoras, gerentes de ativos tradicionais e alternativos, empresas não financeiras, bolsas e ATS, serviços de preços, empresas de tecnologia financeira, agências de rating e provedores de consultoria de risco. Contato: Andrew Porter E: email160protegido T: 1 212 482 0900 Web: kalotay A Metamako lançou dois novos produtos no ano passado. O MetaApp baseia-se na funcionalidade de outros dispositivos Metamako ndash MetaConnect 16, MetaConnect 48, MetaMux ndash, permitindo o fácil desenvolvimento de aplicativos pela Metamako, fornecedores terceirizados e instituições financeiras. A ferramenta visa reduzir a latência, aumentar a flexibilidade e simplificar as redes. MetaWatch é uma aplicação para MetaMux e MetaApp para simplificar o toque e agregação, que a empresa diz que pode capturar vários segundos de dados. Ele combina funcionalidade em um dispositivo e timestamps com 2 nanossegundos de precisão. Contato: Alastair Richardson E: email160protegido T: 44 207 250 4740 Web: metamako MetricStream O MetricStream Risk Management Solution Suite fornece uma estrutura integrada e flexível para documentar e avaliar riscos, definir controles, identificar problemas e implementar planos de remediação. Principais aprimoramentos feitos em 2018 para fortalecer os recursos de gerenciamento de riscos são: recursos de avaliação de risco aprimorados em inteligência de negócios GRC em tempo real na nuvem e grande integração de dados para análise de risco. O portfólio de soluções MetricStream agora inclui gerenciamento de mudanças regulatórias, gerenciamento de controle de planilha e aplicativos de gerenciamento de risco de redes sociais. A empresa também trabalhou em parceria com a Cloud Security Alliance (CSA) para gerenciar o gerenciamento de riscos em nuvem e cibersegurança. A versão 7.0 deve ser lançada em março de 2018. Contato: Molly Palm E: email160protegido T: 44 207 401 7968 Web: metricstream A Misys vem investindo em agregação estratégica de dados, mecanismos de precificação e painéis eletrônicos de negócios para atender às questões de capacidade, relatórios e desempenho que É provável que os bancos experimentem a introdução de regulamentos como o International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), Revisão Fundamental do Livro de Negociação (FRTB) e abordagem padronizada do risco de crédito da contraparte (SA-CCR). Para a carteira de negociação, a FusionRisk já lançou um pacote para SA-CCR, oferecendo uma solução consistente e compatível em tempo real. Para o FRTB, o FusionCapital para o preço abordará os requisitos de potência de computação que deverão vir da abordagem de modelos internos de carga de capital de risco de mercado e o alinhamento necessário entre o front office e a gestão de riscos e pode funcionar em várias fontes do front-office. Para o novo padrão de contabilidade IFRS 9, o mecanismo Misess FusionRisk Impairment estará disponível em maio de 2018 e trará consistência e melhor supervisão ao cálculo, classificação e medição e permitirá uma melhor visibilidade dos processos, gerenciamento e relatórios de todos os custos amortizados e Instrumentos relacionados ao fluxo de caixa que afetam o balanço patrimonial. Contato: Elke Behrend E: email160protegido T: 44 203 320 5036 Web: misys Mors Software A empresa apresentou os módulos de Contabilidade e Pagamentos no ano passado, enriquecendo o Mors Treasury Manager em uma solução completa frente a frente. A empresa também entregou a primeira integração ao vivo do Mors Balance Sheet Manager, Mors Liquidity Manager e Mors Treasury Manager. Esta combinação lida com itens de livros bancários, juntamente com produtos de tesouraria que permitem monitoramento em tempo real e gerenciamento de recursos e riscos relacionados a liquidez para todo o banco. Mors resolve os desafios causados pelas preocupações de liquidez do mercado e novas diretrizes, tais como: recuperação bancária e diretiva de resolução, regimes de garantia de depósito, risco de taxa de juros diretiva no livro bancário e no processo de revisão e avaliação de supervisão. O público-alvo é os departamentos de tesouraria, gerenciamento de riscos, gestão de liquidez e ALM dos bancos. Contato: Mika Mustakallio E: email160protegido T: 358 9 6829 650 Web: morssoftware O roteiro Murexs atende a dois objetivos principais. O primeiro é o ndash de inovação para manter a mesma profundidade e experiência em todas as funções pós-crise. Por exemplo: um mercado de preços de curva múltipla, futuros de swap, futuros de crédito, suporte de dados de mercado maciços e volumes de operações em computação complexa em tempo real de cálculo, gerenciamento de portfólio em tempo real, VAR em tempo real e processamento STP, graças a um Nova camada de business intelligence e várias técnicas de otimização e uma camada de renderização multimídia e móvel. O segundo objetivo é alavancar a arquitetura integrada homogênea das empresas para suportar novas necessidades e serviços transversais, com a introdução de: cálculo de margining em tempo real para CCPs e enriquecimento de corretores de compensação da solução de gerenciamento de risco de crédito e negócios de CVA de ponta a ponta Uma nova solução de garantia de liquidez e garantia de negócios, permitindo aos usuários otimizar o inventário corporativo conectado a múltiplas fontes de dados e uma nova plataforma de processamento corporativo para centralizar todo o processamento pós-comercialização pós-venda OTC e produtos listados. Contato: Mireille Adebiyi E: email160protegido T: 33 144 053 200 Web: murex Nano-Gateway, um gateway comercial FPGA, reduz a latência do primeiro gateway comercial NanoSpeeds, o Nano-TG, lançado em 2018. O novo gateway inclui entrada de pedidos, pré - risco comercial, dados de mercado e conectividade para 30 intercâmbios. Ele oferece balanceamento de carga para volumes invulgarmente grandes de pedidos do lado do cliente, que são automaticamente balanceados em mais de 1.000 conexões de saída, mantendo baixa latência e determinismo. O Nano-Gateway oferece até 32.000 conexões comerciais do lado do cliente, o que significa que milhares de algos podem ser executados simultaneamente. A NanoSpeed é usada por bancos de investimento, empresas comerciais exclusivas e hedge funds para HFT e negociação automatizada. Contato: Sanjay Shah E: email160protegido T: 44 207 096 0724 Web: nanospeed. co. uk Nexus Risk Management O Nexus Risk Management aprimorou dois de seus principais produtos de software em 2018. O módulo Nexus Risk Platform ALM gerencia e monitora múltiplas dimensões do risco de taxa de juros E executa estratégias ALM, incluindo otimização de riscos. Um novo mecanismo de otimização agora aumenta o desempenho, enquanto os aprimoramentos foram feitos para ajudar as seguradoras a abordar melhor a distância entre medidas econômicas e contábeis e algoritmos para gerenciamento de risco de investimentos de renda não fixa para seguradoras, incluindo estratégias de desdobramento. O Módulo de Hedagem Dinâmica da Plataforma de Risco Nexus é usado para executar estratégias de hedge dinâmicas, monitorar o risco em tempo real, testar o impacto do reequilíbrio de hedge e realizar análises de atribuição. Em 2018, o módulo foi adaptado para a execução de estratégias personalizadas de sobreposição de gerenciamento de risco, incluindo hedges estruturados. Análises e automação adicionais estão planejadas para 2018. Contato: Charles Gilbert E: email160protegido T: 1 416 593 9500 Web: nexusrisk Com a Numerix XVA, em uma plataforma única, os usuários podem acessar preços em tempo real e risco de suporte à decisão pré-negociação, Ajustes de preços XVA (CVADVA, FVA, KVA, etc.), análise de risco de mercado, como análise de cenários e VARES, bem como medidas de exposição para gerenciamento de risco de contraparte. Os serviços principais são gerenciados através de um quadro de ferramentas Os gerenciadores de estrutura de UI podem perfurar downslice e dados grandes conjuntos de dados multidimensionais. Através da análise instantânea, agregação e visualização de dados complexos e dinâmicos, os usuários podem comparar os resultados ao longo de vários períodos de tempo, fazer perguntas do que e sequer obter uma visão atempada do risco em toda a empresa. Os produtos da Numerixs destinam-se a bancos do lado da venda, a gerentes de bancos de fundos de buy-sidehedge, a companhias de seguros, a tesouraria corporativa e bancos de desenvolvimento. Contato: James Jockle E: email160protegido T: 1 646 898 1263 Web: numerix Principia lançou um novo serviço para ajudar as instituições a realizar suas avaliações de teste de estresse do Dodd-Frank Act para cenários adversos e severamente adversos. Ampliou as capacidades de dados de emissão de renda fixa e a calibração da volatilidade da taxa de juros com a versão 7.3. Em outubro, lançou um novo serviço de avaliação de inscrição, pasVal. O serviço alavanca o motor do Principia SFP para fornecer avaliações, fluxo de caixa e relatórios de risco e serviços de hedge-accounting para derivativos complexos de taxas de juros. Este serviço on-line simples fornece o tipo de avaliações sofisticadas que normalmente só estão disponíveis a partir de implementações de sistemas grandes. A Principia SFP atende especificamente os investidores em bancos estruturados e mercados de capitais e instituições que gerenciam carteiras de derivados complexos de taxa de juros, enquanto a pasVal atende aos que necessitam de relatórios de avaliação, risco e hedge-efetividade sobre derivativos de taxa de juros complexos. Contato: Janet Jones E: email160protegido T: 1 212 480 2270 Web: ppllc O Prometeia Spa Ermas 5 é uma nova solução de gerenciamento de desempenho e risco, projetada para ser totalmente interativa e suportar a tomada de decisões em tempo real. As novas funcionalidades esperadas em 2018 são: o módulo de simulação interativa Ermas 5, o módulo Ermas teste de estresse e módulo de planejamento de capital, armazenamento de dados paralelo e gerenciamento de decisão de crédito em tecnologia de memória e um módulo de conformidade IFRS 9, com uma nova solução que suporta o cálculo de perdas esperadas E a aplicação de esquemas de contabilidade de hedge, de acordo com os novos critérios da IFRS 9. Contato: Massimo Pedroni E: email160protegido T: 44 207 786 3525 Web: prometeiaen A versão 13 da Quantifis única plataforma integrada de análise, negociação e risco incorpora vários aprimoramentos abrangendo tecnologia, gerenciamento de dados, negociação, gerenciamento de riscos e relatórios. Isso inclui cobertura de produtos expandida, negociação e conectividade de front-office aprimoradas e ampliadas, gerenciamento de dados superior e análise de margem de segunda geração. Este último lançamento foi desenvolvido para aprimorar o desempenho e a escalabilidade, reduzir o risco operacional e ajudar os clientes a se adaptarem ao novo e em rápida mudança do ambiente de mercado. Para que os clientes possam gerenciar e otimizar melhor os requisitos de margem CCP, esta última versão inclui análises de margem de segunda geração. Contato: Sachvir Cheema E: email160protegido T: 44 207 248 3593 Web: quantifisolutions Quaternion Risk Management O Quaternion Risk Engine (QRE), voltado para bancos, gestores de ativos, hedge funds, seguradoras, fundos de pensão e qualquer instituição que requer análise de risco financeiro, está aberto Software de fonte e transparente para preços e análise de risco. Utilizou-se para comparar os métodos de simulação de exposição do banco de investimento de nível 1 para o cálculo do capital de Basileia e o gerenciamento da CVA. A Solução CVA da QREs é integrada no sistema de análise de portfólio e gerenciamento de riscos do UBS Deltas. A ferramenta oferece análise de risco abrangente para risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, capital econômico, XVAs, preços CSA e margem inicial dinâmica, previsão de liquidez e teste de estresse. Ele fornece transparência e extensibilidade, e metodologias como a simulação de Monte Carlo e a evolução do mercado de ativos cruzados, e suporte multi-plataforma e multiprocessador. Contato: Caroline Tonkin E: email160protegido T: 44 790 028 7361 Web: quaternion Razor Risk Technologies O módulo xmas Razors deve ser lançado no primeiro trimestre de 2018, quando também lançará o Margin Manager ndash uma solução de comparação de metodologia de margem projetada para permitir simultânea, rápida Avaliação do melhor valor para vários produtos disponíveis no mercado. No segundo trimestre, libera Limit Management Workflow, uma solução de gerenciamento de limite atualizada que poderá gerenciar os processos corporativos e de gerenciamento de limites operacionais completos. No terceiro trimestre, lançará uma versão redesenhada do seu Gerenciador de portfólio, uma solução de mapeamento e agregação de portfólio de alto desempenho, flexível e baseada em regras, fornecendo recálculos dinâmicos em tempo real de todas as hierarquias de portfólio. Os produtos destinam-se a bancos, trocas e outras instituições financeiras. Contato: Robert Dykstra E: email160protegido T: 61 2 9236 9412 Web: tmxtechsolutionsrazor-risk A Rockall Technologies Rockall lançará uma nova geração de produtos de gerenciamento Collateral, no primeiro trimestre de 2018. O produto, destinado a bancos comerciais e privados Oferecendo empréstimos garantidos, é um substituto para o produto atual da Rockalls, Stoc e uma reengenharia completa para permitir o acesso agnóstico UI. Um banco terá a opção de usar a IU de intercalações ou acessar suas regras de negócios através de serviços da Web publicados acessados a partir da UI própria dos bancos. Agrupar também incorpora um novo modelo de dados, adicionando ainda mais flexibilidade. Contato: Leslie Duckett E: email160protegido T: 353 1 487 3700 Web: rockalltech SampP Capital IQ Além do análise de risco e carteira de risco e portfólio de caixa em tempo real disponível em versões anteriores, o SampP Capital IQs Risk Risk agora inclui uma Conjunto de risco relativo e análise de desempenho. Essas adições permitem que os gerentes de portfólio ou de risco olhem para trás ou para frente ao longo do tempo para analisar suas participações e o desempenho do portfólio em condições reais ou hipotéticas. Combinado com uma interface intuitiva que permite aos usuários detalhar ou agregar rapidamente em qualquer dimensão, os recursos de relatórios fornecem informações oportunas sobre riscos e desempenho em todo o espectro do público interno e externo. As atualizações estão em andamento, com o próximo vencimento em março de 2018. A solução é usada por hedge funds, gestores de ativos, bancos e reguladores globalmente. Contato: Debbie Williams E: email160protegido T: 1 508 433 0083 Web: spcapitaliqportfoliorisk Em dezembro de 2018, a SAP SE lançou o SAP Basel III (Credit Risk), um dos principais componentes da plataforma Finance e Risk Data, com base na tecnologia em memória, para retail and commercial banks. It also introduced improvements for compliance with BCBS 279 (SA-CCR). In the same month came the full release of SAP Hana, focusing on BCBS 239. The functional scope of the data model and access interface was extended to ease consumption by BI reporting and integration with any application. In Q1 2018, it is expanding its existing intraday liquidity coverage to meet regulation BCBS 248, providing more intraday liquidity analytics and stress-testing capabilities through a new easy-to-use UI. Then, in February, it will offer increased focus on EBA-driven regulatory requirements. Enhanced stress-testing functionality will be offered through an improved UI, and integration with FRDP will add choice as standalone or platform deployment. SAP SE will also provide a new app for loss capturing and event management. A partnership with Calypso has enabled it to sell and support an integrated platform for x-asset class trading, pricing, market and credit risk, clearing, settlement, collateral and accounting. Contact: Simon Shores E: email160protected T: 49 1 609 043 2654 Web: sap SAS launched and updated many new products in 2018. The highlights were: SAS Model Risk Management, enabling institutions to organise a centralised model inventory SAS Regulatory Risk Management, addressing the global adoption of Basel III SAS Firmwide Risk for Solvency II, which performs risk analysis and risk-based capital calculations for insurers and SAS Risk Data Aggregation and Reporting, aiming to help banks respond efficiently to enterprise risk analysis requirements such as BCBS 239, Basel III and stress testing. Finally, the SAS Stress Testing Solution Suite was designed around three complementary offerings: SAS Model Implementation Platform SAS Stress Testing Workbench and SAS Risk Modeling Workbench. The target audience is mostly financial services institutions, although an increasing number of non-financial organisations in the energy, transport and public services have taken an interest. SAS is also targeting firms requiring improvements in data management, modelling capabilities and visualisation. Contact: Casey Novak E: email160protected T: 1 919 531 2670 Web: sas Savvysofts Tops range encompasses models and analytics for interest rates, equities, foreign exchange, commodities, convertibles, inflation, energy, electricity and credit derivatives. In 2018, Savvysoft added new convertibles models, including Decs, Percs, mandatory converts and hyperwarrants. It also added performance attribution for stock, foreign exchange and commodity options, vanilla bonds, bond options and swaptions, convertibles, along with OIS dual-curve caps and floors, and callable bond analytics. Savvysoft also added new features to its OTC BackTestingampRisk app, which runs on Bloomberg terminals, and added model integration based on Excel spreadsheets, with no programming required, to its Savvysoft Trading and Risk System. Contact: LeeAnn Chen E: email160protected T: 1 212 742 8677 Web: savvysoft Software AG The FX E-Commerce solution, aimed at Tier 1 and 2 banks, has seen improvements to its order management and auto-hedging strategies, and analytics-based pricing, as well as enhancements to the STP functionality. Performance scalability, throughput and latency have also been improved. Native integration with Software AGs Universal Messaging ESB provides high-performance messaging that extends out of the enterprise to clients, and provides a simpler technology stack with less lsquohops and reductions in latency. Closer integration with Pre-Trade Risk and Market Surveillance offerings has been introduced, including out-of-the-box surveillance scenarios focusing on the foreign exchange market. Contact: Nigel Farmer E: email160protected T: 44 758 314 4630 Web: softwareagcorporatedefault. asp Thomson Reuters This years developments include the launch of App Studio in Eikon, allowing third-party developers to create apps that display as native applications on the Eikon screen, distributing them directly and securely to Eikon users. Meanwhile, Thomson Reuters Valuation Navigator is a software solution for rapid automation and customisation of reference data and pricing workflows, designed to enable back-, middle - and front-office teams to analyse and search across a wide range of complex data sources, compare multiple pricing options, and optimise valuation and risk activities. Thomson Reuters World-Check One added an Enhanced Case Manager and Media Search. The product is designed to help organisations during the know-your-customer client on-boarding process, ongoing monitoring and rescreening cycles. With features such as auto-resolution of matches, batch screening, and enhanced name-matching capabilities, the solution simplifies and accelerates the third-party risk management process. Contact: Ellen Davis E: email160protected T: 44 207 542 3478 Web: thomsonreuters In March, UBS Delta added a new multi-asset class risk model, including factor-based risk, historical simulation and Monte Carlo-based approaches. The model supports equities, FI, foreign exchange, commodities (including derivatives on all these), funds, real estate and infrastructure, and offers daily incremental risk factors with on-the-fly calibration. Support is provided for user-defined or third-party risk factors and for user-defined assets. In August the firm released a new next-generation performance module, with improved workflow catering to the specific needs of performance teams, a wider choice of attribution models, and improved benchmark support, with a wide range of natively supported indexes (iBoxx, MSCI, FTSE Gilt and Equity, BAML, etc). Target customers are asset managers, pension schemes, insurance companies, hedge funds, private banks, family offices, sovereign wealth and corporate treasury. Volmaster API offers banks, funds, large corporates, consultants and auditors the opportunity to access the firms pricing libraries. Even legacy systems can be enhanced and receive a performance boost by migrating into the SLV and SLVJ pricing models. Volmaster API can revalue derivatives at great speed on standard hardware (no grid computing required), and acts as a bridge towards other downstream systems by providing all relevant ticket information for further processing, facilitating the integration of its platform into an existing IT portfolio. The Volmaster Position KeepingSimulation module is expected in mid-2018. Contact: Stefano Silvano E: email160protected T: 31 651 607 496 Web: volmaster Wolters Kluwer Financial Services Wolters Kluwer Financial Services OneSumX Governance, Finance, Risk amp Compliance (GFRC) suite of products brings together many of the organisations risk, compliance and finance solutions, and brands into one ecosystem. Recent launches for OneSumX include the addition of anti-money laundering capabilities for Taiwan in September 2018. The firm offers expertise in the following risk areas: asset and liability management credit risk enterprise risk financial crime control GRC integrated risk and finance liquidity risk market risk and operational risk. Clients include banks, asset managers and insurers, etc. Contact: Paul Lyon E: email160protected T: 44 207 539 6501 Web: wolterskluwerfs Xcelerit software, aimed at investment banks, insurance companies and asset managers, supports the deployment of real-time centralised XVA implementations for front and back office. Xcelerits latest release features tight integration with IBM Platform Symphony grid software and allows Xcelerit-enabled applications to be deployed on computer grids. Xcelerit now also supports the latest GPUs from Nvidia. There will be several new launches in 2018, including a library to help quants deal with their XVA implementation challenges better. Contact: John OBrien E: email160protected T: 44 208 528 1853 Web: xcelerit A new release, zeb. control. risk ndash ALM 5.0, offers a completely new architecture for the calculation kernel, which adds flexible ad hoc analysis to the various approved standard reports. This analysis allows clients to use any existing dimension (such as product structures or maturity) for analysis and even enables a drill-down to a single contract. New Bank for International Settlements requirements regarding capital requirements for interest rate risk in the banking book can be easily determined, as respective calculations and IRBB reports were included in version 5.0, released in Q4 2018. The tool is aimed at mid - to large-size banks and insurance companies. Contact: Eric Tobias Henn E: email160protected T: 49 251 9712 8315 Web: zebcontrol
Комментариев нет:
Отправить комментарий